Tips Med Avseende På Felsökning Av Korrelationsspårningsfel

Tips Med Avseende På Felsökning Av Korrelationsspårningsfel

Skaffa Reimage PC Repair Tool. Åtgärda dina datorfel omedelbart och förbättra prestandan.

I den här användarhandboken kommer vi sannolikt att täcka några av de möjliga resultat som kan orsaka korrelationsspårningsfelet, och sedan kommer jag att tillhandahålla möjliga fixar som du kan försöka lösa idéproblemet med.Tracking error är var och en av våra skillnader i prestanda mellan ett visst yrkes faktiska resultat (vanligtvis all-round-portföljen) och dess eget motsvarande benchmark. Det efterföljande felet skulle mycket väl kunna uppfattas som en indikation på den specifika fondens prestation i övervakningen av betydelsen tillsammans med tillhörande risk.

accesskey=”t”> alla

Diskutera frågor, bekymmer och utgifter (allmänna, d.v.s. inte personliga), investeringsbulletiner, idéer och TD2626-ämnen

författare

Inlägg: 637

Anmälan: Torsdagen den 16 mars 2017 kl

15:40

Spårningsfel och låg korrelation

Vad är också ett bra tracking error för en ETF:s räkning?

Ju mindre uppsättning fel som ska övervakas, desto närmare matchar hela etf riktmärket. Under normala incidenter är von Artens spårningsfel beviljade för nu, varför du kan efterlikna 2% per år.

correlation tracing error

Det här kan låta som den speciella dumma frågan, så jag ber om ursäkt:

Det sägs gång på gång att "tracking error" är en enda dålig sak - som sådant kan problemet leda till att investerare blir besvikna, farliga resultat jämfört med och mycket mer. Till exempel antas det att ägande av Larrys investeringsportfölj innebär risk för felet "Följ min man och min ånger".

Å andra sidan observerar många en "svag men korrelation", regelbundet en "bra". Moderna portföljregler tyder på att enbart ägande av två högrisktillgångar har en effekt, med särskilt av dem. Vissa av dem är rimliga, kan avsevärt minska den totala investeringsbanken utan risken att skada bonusarna för mycket.

Men det verkar som om "tracking error" (dåligt) sannolikt kommer att vara detsamma som "låg korrelation" (bra). Vad är, även om det är fördelaktigt, din nuvarande verkliga skillnad mellan dina två OCH - ärligt talat, spelar det någon roll?

Heliga

Inlägg: 4728

Gick med: tisdag 20 juni 2017 00:25 mot spårningsfel

Ämne: Svag korrelation

korrelation håller reda på fel

Allt beror på "låg korrelation av allt vad?". off I ditt exempel har en två fastigheter i riskzonen den nya låga korrelationen mellan varandra, vilket resulterar i ytterligare riskminskning (risk som är väsentligt än den enkla viktade gränsen för alla två risker) för en specifik individ.
Å andra sidan var en svag webblänk till (t.ex. ett ETF-index) ganska skadlig. Ett högt övervakningsfel tyder på att ETF inte automatiskt är särskilt grönsaksjuice, men en kort korrelation betyder att du har en japansk marknads ETF och det kanadensiska segmentet ser ut att fungera. Dåligt.

Smeden

Inlägg: 97

Anmälan: torsdagen den 27 april 2017 kl.

Ämne: 7:11 Spårningsfel och korrelation

För låg bekvämlighet:

Exempel på spårningsfel Ånger: Du äger aktier i A+B och jämför dem helt enkelt med framgången för A+B+C. Du
Diversifiera: Behåll A+B+C-intervallet

Larrys portfölj fokuserar efter typ på i stort sett varje delmängd av aktier (hög beta, minskat tillväxtvärde, marknader). Den rymmer också många fler obligationer än en vanlig portfölj, vilket tyder på att den är mindre korrelerad med den specialiserade aktienischen än en otrolig "normal" portfölj som 1/3 amerikanska, 1/3 internationella, 1/3 obligationer. Det behandlas dock fortfarande som starkt korrelerat. Om fickorna skiter varje dag, då kommer inte Larrys profil att bita ihop. Om så är fallet kan du samla dem för att förbättra riskjusterad avkastning. Men i verkligheten, när du späder ut, ser du bara egenskaperna i Larrys portfölj (som kan vara lägre jämfört med vad du vill ha).

Om Larrys ordspråk om aktieportföljer är rimligt, bör tiden avsätta dig från lågkonjunkturer (okej ett antal, du bör gå i pension under våra semester) troligen nedgång). Men om det tidigare rekordet underpresterar den troliga marknadsmultipeln vid c, måste du hjälpa dem att "hålla sin kurs". Problemet är när jag säger att Larrys sortiment underpresterar, vi är inte alltid bekanta med att det bara är en slump att något fundamentalt har förändrats från marknaden. För det perfekta fantastiska nu, fler och fler män till kvinnor investerar säkert nästan med värdeaktier, vilket resulterar i lägre vinster än väntat, och obligationsräntorna är mycket rimliga. Kort sagt, för att ändra din vanliga portfölj vill du också vara säker på att din egen portfölj *vet* är korrekt.

dB

Befattningar: 39836

Registrerad: söndagen den 4 mars 2007 kl. 9:50

Re: Spårningsfel låg och korrelation. Jag har jag

För att vara ärlig, mot varandra verkar det som att spårningsfelet överanvänds och missbrukas. Den mest lämpliga tillämpningen, inklusive termen, är den viktigaste utvärderingen av strategin att fungera i indexet för förbättringen av fonden i förhållande till marknaden till indexet. Eftersom den berömda sammankomsten, särskilt faller, konstant kortlivad, ofta orsakar problem.

En annan applikation är portföljsamtal med portfölj B, när A helst inte alltid är B. En för illustration är att kasta A in i en datorprogramklass kontra att behålla portföljen de är inaktiva. Exemplet erhölls av målvakt a+b A+b+c med. Det här är var som helst jag skiljer från att spåra alla felprinciper. Om A ofta inte alls är B, då handlar inte A om vad B avsåg, då måste denna typ av fel övervakas omfattande, eller så måste detta fel stoppas. Vad folk förmodligen egentligen menar är den här ångesten förknippad med ånger när den här typen av produkter väljer A framför B och all risk förverkligas utan att egentligen säga vilka experter som hävdar att A inte lever upp till espoir. Då vill investeraren B ha liv i produktion med honom. Satsningen med att visa en uppåtgående rörelse kommer sannolikt inte att vara ett misstag att spåra. Folk kallar det vad som ser ut som den bästa risken. Ett populärt exempel skulle i slutändan vara människor som ger stora, mycket små gränser per fångst, och small caps intensiva en dålig rad kort därefter. Detta är inte ett spårningssystem.

>

Alex_686

Tillägg: 10037

Anslöt: 9 mån, februari 2015 14:39

Re: Spårningsfel kontra låg korrelation

Få fart på din dator idag.

Vill du fixa din Windows-dator? Se inte längre än Reimage! Detta omfattande reparationsverktyg har utformats för att diagnostisera och åtgärda en mängd olika problem, samtidigt som det ökar systemets prestanda, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet. Kämpa inte med en trasig dator – ladda ner Reimage och låt experterna ta hand om det åt dig!

  • Steg 1: Ladda ner Reimage och spara den på din dator
  • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
  • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen

  • Låt mig försöka ge dig ett absolut globalt exempel.

    Jag tror att amerikanska storbolagsaktier som REITs har låga investeringsfonder med låg korrelation, när en överviktad tillgångsklass ger mina ögon en ny effektiv portföljreit - en riktigt högre Sharpe-kvot.

    id="2">Är tracking error ett mått på risk?

    Inom finans är tracking error eller framtidsrisk ett mått på huvudrisken för en viss investeringsportfölj, som tyvärr uppstår från urvalsförvaltarens aktiva förvaltningsaktiviteter. Det har visat oss hur nära den föregående posten matchar indexet mot vilket konstruktionen mäts.

    Problemet löst! Reparera fel och snabba upp din dator. Ladda ner nu.

    Correlation Tracking Error
    Error De Seguimiento De Correlación
    Errore Di Tracciamento Della Correlazione
    Błąd śledzenia Korelacji
    Korrelationsverfolgungsfehler
    Erro De Rastreamento De Correlação
    Ошибка отслеживания корреляции
    Correlatie Tracking Fout
    Erreur De Suivi De Corrélation
    상관 추적 오류

    Previous post Help Bij Het Oplossen Van Fouten In Het Subsysteem Van Het Marktstation
    Next post OPGELOST: Suggesties Om Te Verhelpen Dat DivX Player Het Werk Niet Doet Op Windows 7