Советы по устранению ошибок отслеживания корреляции

Советы по устранению ошибок отслеживания корреляции

Получите инструмент для ремонта ПК Reimage. Мгновенно исправляйте ошибки компьютера и повышайте производительность.

В этом предложении для пользователей мы рассмотрим некоторые точные возможные причины, которые могут вызвать большинство ошибок отслеживания корреляции , а затем я предоставлю возможные методы лечения, которые вы можете попробовать, чтобы решить эту проблему.Отслеживание ошибки посетителей — это разница в производительности, приблизительно равная фактической производительности профессии (обычно всего портфолио) и ее собственному дополняющему эталону. Последующую ошибку в идеале можно было бы рассматривать как указание, связанное с эффективностью фонда в отслеживании наиболее важных и связанных с ними рисков.

accesskey=”t”> каждый

Обсудите вопросы, проблемы и расходы (общие, т.е. не личные), инвестиционные плакаты, теорию и темы .TD2626

<дл><дт><дел>

автор

<тт>Сообщений: 637 <дд>Регистрация: Четверг, 16 марта 2017 г., по адресу

15:40

Ошибка отслеживания и низкая корреляция

Что такое хорошая сложная ошибка для ETF?

Чем меньше фактический набор ошибок для мониторинга, тем ближе etf соответствует контрольному показателю. При нормальных обстоятельствах отслеживание фон Артеном недоразумений ожидается, поэтому семьи могут превышать 2% в год.

ошибка отслеживания корреляции

Это может показаться глупым вопросом, поэтому приношу свои извинения:

Часто говорят, что «ошибка отслеживания» — это, как правило, плохо — для таких случаев она может привести к разочарованию инвесторов, низкой производительности по сравнению с другими и многому другому. Например, вероятно, предполагается, что владение прошлыми инвестициями Ларри сопряжено с риском фактической ошибки «Следуй за моим сожалением».

С другой стороны, мы наблюдаем «слабую простую корреляцию», часто «хорошую». Современная портфельная теория предполагает, что просто отличная идея, состоящая из двух рискованных активов, имеющих конечный продукт, причем один из них невелик, может значительно уменьшить тип общих финансовых показателей без слишком большого риска повреждения стимулов.

Однако на сайте мне кажется, что «ошибка отслеживания» (плохо) по сути то же самое, что и «низкая корреляция» (хорошо). Какая, хотя и замечательная, реальная разница между всеми вашими двумя И — честно говоря, имеет ли это значение?

<дл><дт>Святые

<тт>Сообщений: 4728 <дд>Присоединился: вторник, 35 июня 2017 г., 0:25 Vs gps error

Тема: Слабая корреляция

Корреляция после ошибки

Все зависит от “низкой корреляции чего?”. off В вашем личном примере два свойства, связанные с сопутствующим риском, имеют низкую корреляцию друг с другом, что приводит к дальнейшему изменению риска (риск меньше, чем простой расчетный предел двух рисков) вместе с индивидуумом.
С другой стороны, новое слабое звено (например, индекс ETF) весьма разрушительно. Чрезвычайно высокая ошибка отслеживания предполагает, что ETF, возможно, не будет особенно овощным соком, но также низкая корреляция означает, что вы страдаете от ETF японского рынка, а ваш текущий канадский рынок, похоже, работает. Плохо.

<дл><дт>Кузнец

<тт>Сообщений: 97 <дд>Регистрация: четверг, 27 апреля 2017 г., по адресу

Тема: 7:11 Ошибка отслеживания и корреляция

Для низкого удобства:

Демонстрация ошибки отслеживания сожаления: у вас есть акции, связанные с A + B, и сравните их с вашим успехом A + B + C. Вы
Диверсификация: поддерживайте диапазон A+B+C

Портфолио Ларри сосредоточено на каждом подмножестве факторов (высокая бета, низкая развивающаяся стоимость, рынки). Он также содержит намного больше облигаций по сравнению с обычным портфелем, что говорит о том, что он меньше коррелирует с фондовым рынком, чем большой «нормальный» портфель, такой как 1/3 американских, 1/3 международных, 1/3 облигаций. Тем не менее, он всегда считался высоко коррелированным. Если конкретный кошелек гадит каждый день, то профиль Ларри не кусается. Если это так, кто-то может объединить их, чтобы повысить доходность с поправкой на риск. Но на самом деле, когда семьи распадаются, вы видите только атрибуты портфолио Ларри (которое может оказаться ниже, чем вы хотите).

Если максима Ларри о портфелях разумна, то немного времени должно спасти вас от рецессии (хорошо, лучше всего, вы должны уйти на пенсию на праздники), вероятно, спад). Однако, если вы видите, что портфель отстает от вероятного рынка более чем на единицу в точке x, вам нужно посоветовать ему «держать курс». Неисправность заключается в том, что, когда я говорю, что портфель Ларри неэффективен, нам лучше не всегда знать, что это просто абсолютное совпадение или что что-то фундаментальное приходит с изменениями на рынке. В одном конкретном случае прямо сейчас все больше и больше мужчин и женщин, безусловно, эффективно инвестируют в стоимостные акции, что приводит к более низкой, чем ожидалось, доходности, а доходность облигаций может быть очень конкурентоспособной. Короче говоря, чтобы диверсифицировать свой обычный портфель, вы также должны быть уверены, что ваш личный портфель *знает*, что он правильный.

<дл><дт>дБ

<тт>Должностей: 39836 <дд>Зарегистрирован: воскресенье, 4 марта 2009 г., 9:50

Re: Низкая ошибка отслеживания и корреляция. у меня есть

Честно говоря, кажется, что ошибка трассировки используется слишком часто и неправильно. Наиболее подходящим приложением, в том числе и словом, является оценка тактики эффективности в индексе за производством ношения фонда по отношению к индексу. Потому что зачастую знаменитые вылазки, особенно особенно падения, недолговечны, часто вызывают проблемы.

Другим применением почти наверняка является обсуждение портфеля с портфелем B в тех случаях, когда A не всегда должно быть B. Примером может служить снижение A в соответствии с классом активов вместо сохранения неактивной части портфеля. Пример был получен путем сравнения a+b с A+b+c. Здесь я отделяюсь от проверки принципа ошибки. Если А обычно часто не является Б, то А выполняет не то, что задумал Б, после чего эту ошибку нужно всесторонне исследовать, вернее, эту ошибку все-таки надо купировать. На самом деле люди, вероятно, имеют в виду тревогу, связанную с печалью, когда они выбирают А, а не Б, и риск материализуется, не заявляя при этом, что А не соответствует их ожиданиям. Тогда инвестор Б хочет остаться в производстве с вашим человеком. Риск показать восходящее движение не является ошибкой для отслеживания. Люди называют это тем, что кажется рискованным. Популярным примером могут быть люди, дающие большие, совершенно маленькие кепки за улов, а низкие кепки в конечном итоге поглощают полосу неудач. Это не система ошибок дорожного движения.

><дл><дт>Alex_686

<тт>Расширения: 10037 <дд>Присоединился: 2009 Пн, Фев. 2015 14:39

Re: Ошибка отслеживания по сравнению с низкой корреляцией

Ускорьте свой компьютер уже сегодня.

Хотите починить свой ПК с Windows? Смотрите не дальше Reimage! Этот комплексный инструмент восстановления был разработан для диагностики и устранения широкого спектра проблем, а также для повышения производительности системы, оптимизации памяти, повышения безопасности и точной настройки вашего ПК для обеспечения максимальной надежности. Не мучайтесь со сломанным компьютером - скачайте Reimage и пусть специалисты позаботятся об этом за вас!

  • Шаг 1. Скачайте Reimage и сохраните его на свой компьютер.
  • Шаг 2. Откройте программу и нажмите "Сканировать".
  • Шаг 3. Нажмите "Восстановить", чтобы начать процесс восстановления.

  • Позвольте мне лично попытаться привести вам реальный глобальный пример.

    Я думаю, что американские акции с большой капитализацией, такие как REIT, имеют низкий инвестиционный послужной список с уменьшенной корреляцией, в то время как характер актива с избыточным весом дает мне новый эффективный рейтинг выбора – более высокий коэффициент Шарпа.

    Является ли ошибка отслеживания еще одной мерой риска?

    В финансах погоня за ошибкой или продолжающийся риск является мерой риска явного инвестиционного портфеля, который, к сожалению, возникает в результате активных управленческих игр управляющего портфелем. Он указывает, насколько более старая запись соответствует индексу по сравнению с обычно измеряемым понятием.

    Задача решена! Исправьте ошибки и ускорьте свой компьютер. Скачать сейчас.

    Correlation Tracking Error
    Error De Seguimiento De Correlación
    Errore Di Tracciamento Della Correlazione
    Błąd śledzenia Korelacji
    Korrelationsverfolgungsfehler
    Erro De Rastreamento De Correlação
    Correlatie Tracking Fout
    Erreur De Suivi De Corrélation
    상관 추적 오류
    Korrelationsspårningsfel
    г.

    Previous post Dicas Para Solucionar Erros De Rastreamento De Correlação
    Next post Lös Enkelt Problem Med Att Hitta En Saknad E-postlista Som Visas I Outlook