Dicas Para Solucionar Erros De Rastreamento De Correlação

Dicas Para Solucionar Erros De Rastreamento De Correlação

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Neste guia do usuário, abordaremos algumas das possíveis causas que provavelmente causam o complexo de correlação para monitorar o erro , e então mostrarei possíveis correções com as quais você tem a capacidade de tentar resolver esse problema.O erro de progresso é a diferença de desempenho entre a habilidade real de uma profissão (geralmente todo o portfólio) e seu próprio benchmark correspondente. O erro adequado bem poderia ser visto como aquela indicação da performance do fundo presente no monitoramento da importância e do risco incluído.

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Inscrições: quinta-feira, 16 de março de 2017 às

15:40

Erro de rastreamento e baixa correlação

O que é um bom erro de rastreamento para um ETF?

Quanto menor o conjunto de erros a ser monitorado, mais próximo o etf corresponde ao benchmark real. Em circunstâncias normais, erros de rastreamento de von Arten são esperados, razão pela qual você pode exceder 2% em cada ano.

erro de administração de correlação

Isso pode parecer uma pergunta estúpida, então peço desculpas:

Costuma-se dizer que "erro de rastreamento" é uma vantagem ruim - como tal, pode levar a investidores decepcionantes, desempenho ruim em oposição a muito mais. Para o estágio, assume-se que possuir a carteira de investimentos de Larry corre o risco de apontar para o erro "Follow my pesar".

Por outro lado, observamos essa “fraca correlação embora”, muitas vezes uma enorme “boa”. A teoria moderna do portfólio sugere que qualquer simples posse de dois ativos de risco oferece um efeito, com um envolvido com o investimento. Alguns deles são pequenos, podem reduzir radicalmente o financeiro geral sem geralmente o risco de incentivos prejudiciais muito substanciais.

No entanto, parece-me que a maioria dos "erros de rastreamento" (ruim) é essencialmente o mesmo que "baixa correlação" (bom). Qual, embora benéfica, é a variante real entre seus dois ANDs - literalmente, isso importa?

Santos

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Ingressou: terça-feira, 20 de junho de 2017 0h25 Vs erro de rastreamento

Tópico: Correlação Fraca

erro de rastreamento de correlação

Tudo é determinado com base em "baixa correlação de quê?". No seu exemplo, as duas famílias em risco têm uma relação baixa entre si, resultando em mais redução de risco (risco menor do que este limite ponderado simples de alguns riscos) do indivíduo.
Por outro lado, um elo fraco como forma de (por exemplo, um índice ETF) é muito pobre. Um erro de rastreamento alto sugere que seu ETF pode não ser particularmente veg juice, mas uma tática de baixa correlação você tem um ETF de mercado japonês e o mercado canadense parece se você quiser trabalhar. Ruim.

Ferreiro

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Inscrições: quinta-feira, 27 de abril de 2017, às

Assunto: 7:11 Erro de Rastreamento e Correlação

Para maior comodidade:

Exemplo de erro de rastreamento Arrependimento: você possui ações pessoais de A+B e compara todo o grupo com o sucesso de A+B+C. Você
Diversifique: mantenha a faixa A+B+C

O portfólio de Larry se concentra por tipo em cada subconjunto de ações (beta alto, mercado emergente de baixo valor real). Ele também contém muitos títulos adicionados do que um portfólio regular, que tipo de sugere que está menos associado ao mercado de ações do que aquele incrível portfólio "normal", enquanto 1/3 dos EUA, 1/3 internacional, 1/3 de títulos. No entanto, ainda é considerado altamente associado. Se a carteira caga todos os dias, então o perfil de Larry não morde. Nesse caso, você pode combiná-los para melhorar os retornos ajustados ao risco. Mas, na verdade, quando você dilui, você só tem as propriedades do registro anterior de Larry (que pode ser menor do que você realmente deseja).

Se o ditado de Larry sobre carteiras é econômico, então você deve economizar tempo devido a recessões (tudo bem, você deve se aposentar durante as férias) provavelmente declínio). No entanto, se a carteira tiver um desempenho inferior ao possível múltiplo de mercado em x, você pede para ajudá-la a "manter este curso". O problema é que quando digo que o portfólio de Larry está com baixo desempenho, nem sempre sabemos que pode ser apenas uma coincidência ou que um determinado produto fundamental mudou na divulgação. Para o perfeito agora, mais informações e mais homens e mulheres certamente já estão quase investindo na oferta de valor, resultando em retornos abaixo do esperado, e os rendimentos anexados são muito competitivos. De forma rápida, para diversificar seu portfólio natural, você também precisa crescer para ter certeza de que seu perfil pessoal *sabe* está correto.

dB

Posições: 39836

Registrado: domingo, 4 de março de 2007 9h50

Re: Erro de rastreamento baixo e correlação. eu tenho eu

Para ser honesto, parece, por exemplo, que o bug de rastreamento é usado em demasia e mal utilizado. A aplicação mais adequada, que inclui o termo, é a avaliação com a estratégia de eficiência inquestionavelmente no índice da produção desses fundos em relação à lista. Porque as saídas famosas, principalmente em galpões, constantes de curta duração, muitas vezes causam problemas.

Outra forma é a discussão da carteira com a carteira de investimentos B, quando A não deve certificar-se de que você é B. Um exemplo é empréstimos hipotecários de baixo custo A em uma classe de ativos em contraste com manter a carteira inativa. A Instância foi obtida comparando a+b A+b+c com. É aqui que me identifico ao rastrear o princípio do erro. Se A muitas vezes não é B, talvez A não cumpra o que B pretendia, então esse erro deve ser monitorado de forma abrangente, ou melhor, esse erro único deve ser interrompido. O que as pessoas mais realmente querem dizer é a ansiedade ligada ao arrependimento quando escolhem A em vez de B e o perigo se materializa sem realmente dizer que A não corresponderia às expectativas. Então, tudo o que o investidor B deseja fica em melhoria com ele. O risco de dizer um movimento ascendente não é o erro de rastrear. As pessoas chamam de fazer isso o que parece ser um risco. Um exemplo popular seria as pessoas que emitem tampões grandes e muito pequenos por peixe e tampões pequenos consumindo uma sequência desfavorável logo em seguida. Este não deve ser um sistema de rastreamento de erros.

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Alex_686

Extensões: 10037

Ingressou: 09 Seg, Fev. 2015 14:39

Re: Erro de rastreamento versus baixa correlação

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  • Deixe-me tentar dar um exemplo real de multinacional.

    Acho que as ações de grande capitalização dos EUA, como os REITs, têm um baixo índice de investimento com baixa correlação, enquanto uma classe de ativos de peso me dá um portfólio eficiente de ponta - um índice Sharpe enorme.

    O erro grave é uma medida de risco?

    Ao prever, o erro de rastreamento ou risco contínuo é muito mais uma medida do risco relacionado a uma determinada carteira de investimento, que naturalmente surge das atividades de gestão contínuas do gestor da carteira. Indica a profundidade com que a entrada anterior corresponde ao banco de dados em relação ao qual o conceito é literalmente medido.

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    Correlation Tracking Error
    Error De Seguimiento De Correlación
    Errore Di Tracciamento Della Correlazione
    Błąd śledzenia Korelacji
    Korrelationsverfolgungsfehler
    Ошибка отслеживания корреляции
    Correlatie Tracking Fout
    Erreur De Suivi De Corrélation
    상관 추적 오류
    Korrelationsspårningsfel

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