상관 추적 오류 문제 해결을 위한 팁

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이 사용자 간행물에서는 상관 추적 오류를 유발할 수 있는 몇 가지 의심할 여지 없이 가능한 원인을 다루지만, 그런 다음 이 문제를 해결할 수 있도록 시도할 수 있는 가능한 문제를 제공합니다.하드 오류는 직업의 실제 성과(보통 전체 포트폴리오)와 관련 벤치마크를 통한 성과의 차이입니다. 후속 오류는 모든 중요성 및 관련 위험을 모니터링하는 펀드의 성과를 포함하는 표시로 능숙하게 볼 수 있습니다.

accesskey=”t”> 대부분

문제, 우려 사항 및 월 회비(일반, 예: 개인이 아님), 투자 공지, 이론 및 TD2626 주제에 대해 논의합니다.

저자

<ㅋ>게시물: 637

등록: 2017년 3월 16일 목요일

15:40

추적 오류 및 낮은 상관 관계

ETF에 대한 좋은 기록 오류란 무엇입니까?

모니터링할 기본 오류 집합이 작을수록 일반적으로 etfmatch가 벤치마크에 더 가깝습니다. 정상적인 상황에서는 von Arten 추적 문제가 예상되므로 쇼핑객은 연간 2%를 초과할 수 있습니다.

상관 추적 오류

바보 같은 질문처럼 들릴 수 있으므로 사과드립니다.

종종 “추적 오류”가 나쁜 것일 수 있다고 말합니다. 예를 들어, 후회하는 투자자, 그에 비해 실적이 좋지 않은 등의 결과를 초래할 수 있습니다. 예를 들어, Larry의 투자 컬렉션을 소유하는 것은 모든 “Follow my 유감” 오류의 위험이 있다고 가정합니다.

반면에 우리는 “상관관계에도 불구하고 약함”, 종종 “좋은” 것을 관찰합니다. 현대 포트폴리오 이론에 따르면 위험 자산 2개를 운용하는 것만으로도 효과가 있으며, 그 중 하나는 규모가 작기 때문에 인센티브를 너무 많이 손상시키지 않으면서 전체 재무 규모를 크게 줄일 수 있습니다.

그러나 사이트는 “추적 오류”(나쁨)가 “낮은 상관 관계”(좋음)와 같이 본질적으로 동일하다고 생각합니다. 건설적이지만 두 AND의 실제 차이는 무엇입니까? 솔직히 개념이 중요합니까?

성도

<ㅋ>게시물: 4728

Joined: 2017년 6월 23일 화요일 오전 0시 25분 vs 까다로운 오류

주제: 약한 상관관계

correlation traffic monitoring error

그것은 모두 “무엇의 상관관계가 낮습니까?”에 달려 있습니다. off 주요 예에서 가능성이 있는 두 속성은 마지막 다른 모든 속성 사이에 낮은 상관 관계가 있으므로 개인을 추가 위험 취소(두 가지 위험의 단순 의도된 한도보다 낮은 위험)로 만듭니다.
반면에 ETF 지수에 대한 주요 약한 링크는 상당한 피해를 줍니다. 높은 추적 오류는 ETF가 특히 야채 주스가 아닐 것임을 시사하지만 여전히 낮은 상관 관계는 현재 일본 시장 ETF를 보유하고 있으며 캐나다 시장이 일자리를 찾는 것처럼 보인다는 것을 의미합니다. 나쁘다.

대장장이

<ㅋ>게시물: 97

등록: 2017년 4월 27일 목요일,

제목: 7:11 추적 오류 및 상관 관계

편의성이 낮은 경우:

추적 오류 유형 후회: A+B의 주식을 소유하고 있으며 이를 A+B+C의 성공과 비교합니다. 당신은
다각화: A+B+C 범위 유지

Larry의 포트폴리오는 옵션 및 주식(높은 베타, 낮은 이머징 가치, 시장)의 각 하위 집합에 대해 작성하는 데 중점을 둡니다. 그것은 또한 일반 포트폴리오의 수에 비해 더 많은 채권을 포함하고 있습니다. 이는 1/3 미국, 1/3 국제, 1/3과 같은 놀라운 “정상” 포트폴리오보다 새로운 주식 시장과의 상관 관계가 낮다고 어떤 전문가들이 말했는지를 나타냅니다. 채권. 그러나 여전히 상관관계가 높은 것으로 간주됩니다. 이 특정 지갑이 매일 똥을 싸면 Larry의 프로필이 물지 않습니다. 그렇다면 위험 조정 수익과 결합할 수 있습니다. 그러나 실제로 가족이 희석되면 Larry의 포트폴리오 중 일부만 표시됩니다(원하는 것보다 낮아질 수 있음).

포트폴리오에 대한 Larry의 의견이 합리적이라면 여가 시간이 경기 침체로부터 당신을 구할 수 있을 것입니다. 그러나 포트폴리오가 x의 가능한 시장 범위를 하회하는 경우 “경로를 유지”하도록 도와야 합니다. 문제는 내가 Larry의 포트폴리오가 저조한 성과를 내는 부분을 말할 때 그것이 단지 신뢰할 수 있는 우연의 일치이거나 시장에서 근본적인 무언가가 이미 변경되었다는 것을 항상 알 필요는 없다는 것입니다. 완벽한 지금을 위해 점점 더 많은 남성과 여성이 가치주에 대한 투자를 확실히 보장하고 있으며 결과적으로 예상보다 낮은 수익을 내고 있으며 채권 수익률은 종종 매우 경쟁력이 있습니다. 요컨대, 일반 포트폴리오를 다양화하기 위해 사용자는 개인 포트폴리오가 아마도 정확한지 *알고* 있는지도 확인해야 합니다.

dB

<ㅋ>위치: 39836

등록: 몇 년 전 3월 4일 일요일 오전 9시 50분

Re: 추적 오류 낮음 및 상관 관계. 나는 가지고있다

솔직히 트래픽 모니터링 버그가 남용되고 오용되는 것 같습니다. -term을 포함하여 가장 적합한 적용은 지수와 관련하여 펀드의 생산을 가리키는 지수의 효율성 방식을 평가하는 것입니다. 이 유명한 나들이, 특히 낙상, 단명하기 때문에 종종 문제가 발생합니다.

또 다른 애플리케이션은 포트폴리오 B와의 포트폴리오 토론이어야 합니다. 시간 A는 항상 B가 아니어야 합니다. 예를 들어 현재 포트폴리오를 비활성 상태로 유지하는 것과 비교하여 자산 클래스 주위에 A를 급락하는 것이 있습니다. 예는 a+b A+b+c를 와 비교하여 얻은 것입니다. 여기에서 방문자를 추적하는 것과 오류 원칙을 구분합니다. A가 일반적으로 B가 아닌 경우가 많으면 A가 B가 의도한 대로 수행되지 않으므로 이 오류를 종합적으로 추적하거나 오히려 이 오류를 중지해야 합니다. 사람들이 아마도 실제로 이끌 수 있는 것은 A가 B보다 A를 선택하고 A가 기대에 부응하는 대중적 인기를 누리지 못한다는 것은 말할 것도 없이 위험이 현실화될 때 후회하는 것과 관련된 불안입니다. 그러면 투자자 B는 그와 함께 생산을 유지하기를 원합니다. 과도한 움직임을 보이는 위험은 추적할 수 있는 실수가 아닙니다. 사람들은 청력을 위험이라고 부릅니다. 예를 들어 인기 있는 사람들은 캐치당 큰, 특히 작은 캡을 제공하고 그 후 얼마 지나지 않아 나쁜 행진을 소비하는 매우 적은 캡이 될 것입니다. 이것은 하드 오류 시스템이 아닙니다.

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알렉스_686

<ㅋ>확장자: 10037

가입일: 2009년 2월 2015년 2월 14:39

Re: 추적 오류 대 낮은 상관 관계

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    REITs와 같은 미국 대형주는 낮은 투자 실적과 작은 상관관계를 갖고 있는 반면, 비중확대 자산군은 더 높은 샤프 비율을 통해 새로운 효율적인 회수 기회를 제공한다고 생각합니다.

    추적 오류가 위험의 특정 척도입니까?

    금융에서 뒤따르는 오류 또는 계속되는 위험은 불행히도 포트폴리오 관리자의 적극적인 관리 방법에 의해 발생하는 일부 투자 포트폴리오의 위험을 조사하는 것입니다. 최종 항목이 일반적으로 개념에 대해 인덱스와 얼마나 가깝게 일치하는지를 나타냅니다.

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