Suggerimenti Per La Risoluzione Dei Problemi Relativi Agli Errori Di Monitoraggio Della Correlazione

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In questa guida per l’utente del processo, includeremo alcune delle possibili cause che potresti causare l’errore di monitoraggio della correlazione e quindi probabilmente fornirò possibili soluzioni con le quali gli acquirenti possono provare a risolvere questo rischio.Il tracking error è il contrasto nella performance tra la performance particolare di una professione (di solito l’intero portafoglio) e in aggiunta il proprio benchmark corrispondente. L’errore di seguito potrebbe essere visto sotto forma di un’indicazione della capacità del fondo di monitorare l’importanza e ciò comporta il rischio.

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Discutere cose, preoccupazioni e spese (generali, cioè ma non personali), bollettini sugli investimenti, argomenti teorici e.TD2626

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Iscrizioni: giovedì 08 marzo 2017 presso

15:40

Errore di tracciamento e bassa correlazione

Quale potrebbe essere un buon tracking error per un ETF esclusivo?

Minore è la serie di inconvenienti da monitorare, più vicino è il più importante etfmatch rispetto al benchmark. In circostanze normali, sono previsti errori di tracciamento von Arten, ecco perché puoi superare il 2% all'anno.

errore di visualizzazione della correlazione

Potrebbe sembrare una domanda stupida, quindi mi scuso:

Viene spesso affermato che il "tracking error" è una cosa debole - in quanto tale, dovrebbe portare a investitori deludenti, scarse capacità rispetto a e molto altro. Ad esempio, si presume che la gestione del portafoglio di investimenti di Larry sia una scommessa sull'errore "Segui il mio rimpianto".

D'altra parte, diventiamo consapevoli di una “correlazione debole sebbene”, spesso importante “buona”. La moderna teoria del portafoglio sostiene che il semplice possesso di due residenze rischiose ha un effetto, con uno correlato al fatto che alcuni di loro sono piccoli, dovrebbe ridurre significativamente il fabbisogno finanziario complessivo e il rischio di danneggiare anche gli incentivi.

Tuttavia, a tutti sembra che il "tracking error" (cattivo) sia praticamente lo stesso di "bassa correlazione" (buono). Qual è, sebbene vantaggiosa, la grande differenza tra i tuoi due AND - onestamente, importa?

Santi

Messaggi: 4728

Iscritto: martedì 20 giugno 2017 0:25 Vs errore di tracciamento

Argomento: Correlazione debole

errore di rilevamento della correlazione

Dipende da "bassa correlazione in cosa?". off Nel tuo esempio, le cinque proprietà a rischio hanno una correlazione amichevole tra loro, determinando un'ulteriore riduzione del rischio (rischio inferiore rispetto al semplice limite ponderato di questi due rischi) dell'individuo.
D'altra parte, in particolare, un anello debole (ad esempio un indice ETF) è esattamente dannoso. Un errore di tracciamento elevato indica che l'ETF potrebbe non essere particolarmente succo di verdura, ma una connessione bassa significa che hai un ETF giapponese attuale e il mercato canadese sembrerà funzionare. Male.

Fabbro

Messaggi: 97

Iscrizioni: giovedì 27 aprile 2017, presso

Oggetto: 7:11 Errore di tracciamento e correlazione

Per poca comodità:

Esempio di tracking error Rammarico: possiedi azioni di A+B e le accumuli per il successo di A+B+C. Tu
Diversifica: mantieni la gamma A+B+C

L'assortimento di Larry si concentra per tipo su ciascuna parte delle azioni (beta elevato, valore basso e in arrivo, mercati). Contiene anche un gran numero di obbligazioni in più rispetto a un conto normale, il che suggerisce che è ancora meno correlato al mercato azionario rispetto a quello che un incredibile portafoglio "normale" come per mezzo di 1/3 USA, 1/3 internazionale, 1 /3 titoli a reddito fisso. Tuttavia, è ancora considerato decisamente correlato. Se il portafoglio caga ogni singolo giorno, il profilo di Larry non colpisce. In tal caso, puoi combinare le persone per migliorare i rendimenti aggiustati per il rischio. Ma all'interno della realtà, quando diluisci, vedi da solo le proprietà del portafoglio di investimenti di Larry (che potrebbero essere inferiori a quanto devi desiderare).

Se l'adagio di Larry sui portafogli era ragionevole, allora il tempo dovrebbe salvare la tua famiglia dalle recessioni (va bene, gli acquirenti dovrebbero andare in pensione durante le vacanze) probabilmente diminuirà). Tuttavia, se il portafoglio sottoperforma uno specifico multiplo di mercato probabile a x, la tua azienda deve aiutarlo a "mantenere una certa rotta". Il problema è che ogni volta che dico che il portafoglio di Larry è considerato sottoperformante, non sempre sappiamo quale sia solo una coincidenza o per quale qualcosa di fondamentale sia cambiato in questo mercato. Per il diritto perfetto in questo momento, sempre più uomini, uomini e donne stanno quasi sicuramente investendo in titoli value, ottenendo rendimenti inferiori alle attese, inoltre i rendimenti obbligazionari sono molto competitivi. In breve, per diversificare il tuo portafoglio personale regolare, devi anche assicurarti che il tuo record personale *sa* sia corretto.

dB

Posizioni: 39836

Registrato: domenica 4 marzo 2007 9:50

Re: Tracking Error basso e correlazione. Ho io

Ad essere onesti, sembrerebbe che il bug di monitoraggio sia abusato e utilizzato in modo improprio. L'approccio più idoneo, comprensivo del termine, è la valutazione della strategia di efficienza attraverso l'indice della produzione del fondo in relazione alla tipologia di indice. Perché le uscite famose, soprattutto le cadute, sempre di breve durata, spesso causano disagi.

Un'altra applicazione è la discussione sul portafoglio per il portafoglio B, quando A dovrebbe, ma non sempre, essere B. Un esempio è solitamente l'immersione di A in un tipo di attività anziché mantenere il portafoglio inattivo. L'esempio è stato ottenuto analizzando a+b A+b+c con. È qui che mi separo dal tracciare il precetto di errore. Se A spesso non è B, allora A non soddisfa i metodi B previsti, allora questo errore deve essere monitorato in modo completo, o meglio, questo particolare errore deve essere interrotto. Ciò che le donne probabilmente intendono davvero è il panico associato al rimpianto quando hanno una preferenza per A rispetto a B e il problema si materializza senza dire effettivamente che A non è all'altezza delle aspettative. Quindi l'investitore B vuole rimanere nella produzione con lui. Il rischio di mostrare un movimento al rialzo è meno di un errore da tracciare. La gente lo chiama quello che sembra una minaccia. Un esempio popolare potrebbero essere le femmine che danno cappucci grandi e molto piccoli per la cattura e poco dopo i cappucci piccoli che consumano la serie negativa effettiva. Questo in genere non è un sistema di tracking error.

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Alex_686

Estensioni: 10037

Iscritto: 09 lun, febbraio 2015 14:39

Re: Tracking Error rispetto a bassa correlazione

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    Penso che i REIT azionari statunitensi a grande capitalizzazione abbiano un record di investimento basso con una bassa correlazione, mentre una classe di attività sovrappesata mi offre alcuni nuovi reit di portafoglio efficienti: quel rapporto di Sharpe più alto.

    Il controllo dell'errore è una misura legata al rischio?

    In finanza, tracking error o pericoli persistenti sono una misura della preoccupazione di un particolare portafoglio di investimenti, purtroppo anche questo deriva dalle attività di gestione attiva del capo del portafoglio. Indica con quale metodo la voce precedente corrisponde strettamente all'indice più importante rispetto al quale il concetto è realmente misurato.

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    Correlation Tracking Error
    Error De Seguimiento De Correlación
    Błąd śledzenia Korelacji
    Korrelationsverfolgungsfehler
    Erro De Rastreamento De Correlação
    Ошибка отслеживания корреляции
    Correlatie Tracking Fout
    Erreur De Suivi De Corrélation
    상관 추적 오류
    Korrelationsspårningsfel

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