Conseils Relatifs Au Dépannage Des Erreurs De Suivi De Corrélation

Conseils Relatifs Au Dépannage Des Erreurs De Suivi De Corrélation

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Dans ce guide de l’utilisateur, nous allons maintenant couvrir certaines des causes imaginables qui pourraient causer la principale erreur de suivi de corrélation, et il est possible que je fournisse des correctifs possibles contenant lesquels vous pouvez essayer de remédier à ce problème.L’erreur de suivi est sans aucun doute la différence de performance entre la performance réelle de la profession (généralement le portefeuille global) et sa propre norme correspondante. L’erreur subséquente pourrait bien rester considérée comme une indication de la performance du fonds lui-même dans le suivi de l’inquiétude et du risque associé.

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Messages : 637

Inscription : jeudi 16 mars 2017 à

15:40

Erreur de suivi et faible corrélation

Qu'est-ce qu'un bon suivi des erreurs pour un ETF ?

Plus le kit d'erreurs à surveiller est petit, plus l'etf correspond au benchmark. Dans des circonstances ordinaires, des erreurs de suivi de von Arten étaient attendues, c'est pourquoi vous pouvez potentiellement dépasser 2 % par an.

erreur de suivi de corrélation

Cela peut sembler une question stupide, alors je m'excuse :

On dit souvent que "l'erreur de suivi" est probablement une mauvaise chose - en tant que telle, elle peut conduire à des acteurs du marché décevants, à des performances médiocres par rapport à, et bien plus encore. Par exemple, on suppose que la possession du portefeuille d'investissement de Larry risquait de commettre l'erreur "Suivre quelques regrets".

D'autre part, on observe une "faible même si beaucoup de corrélation", souvent une "bonne" corrélation. La théorie moderne des bandes de démonstration suggère que le simple fait de posséder les deux actifs risqués a un effet, lorsqu'il s'agit de l'un d'eux.

Cependant, il me semble que "l'erreur de suivi" (mauvaise) a toujours été essentiellement la même "faible corrélation" (bonne). Qu'est-ce qui, bien que bénéfique, est probablement la vraie différence entre vos paires ET ? Honnêtement, cet outil est-il important ?

Saint

Messages : 4728

Inscrit : mardi 20 juin 2017 0:25 Vs tracking error

Sujet : Corrélation faible

erreur de trafic de corrélation

Tout dépend de "la faible connexion de quoi ?". Dans votre type, les deux propriétés à risque ont une faible corrélation entre elles, ce qui entraîne un traitement supplémentaire des risques (risque inférieur à la simple contrainte pondérée des deux risques) de la façon dont l'individu.
En revanche, un lien négatif vers (par exemple un indice ETF) est assez préjudiciable. Une erreur GPS élevée suggère que l'ETF n'est peut-être pas particulièrement du jus de légumes, mais cette faible corrélation signifie que vous avez leur ETF sur le marché japonais et que le marché canadien semble fonctionner. Mauvais.

Forgeron

Messages : 97

Inscription : jeudi 26 avril 2017, à

Objet : 7:11 Erreur de suivi et corrélation

Pour peu de commodité :

Représentation de l'erreur de suivi Regret : Vous possédez des actions de A+B et comparez-les à l'excellent de A+B+C. Vous
Diversifier : maintenir la gamme A+B+C

Le portefeuille de Larry se concentre par type dans chaque sous-ensemble d'actions (jouet élevé avec, faible valeur émergente, marchés). En dehors de cela, il contient beaucoup plus d'obligations qu'un portefeuille régulier fonctionnel, ce qui suggère que les choses sont moins corrélées avec le marché boursier qu'un incroyable portefeuille d'actions "normal" tel que 1/3 US, 1/3 planrrtaire, 1/3 obligations. Cependant, il est considéré comme hautement corrélé. Si les poches chient tous les jours, alors le tournant de Larry ne mord pas. Si tel est le cas, vous les combinerez probablement pour améliorer les retours ajustés au risque. Mais en réalité, lorsque vous diminuez, vous ne voyez que les propriétés en ce qui concerne le portefeuille de Larry (qui peut être plus bas que vous ne le souhaitez).

Si l'adage de Larry concernant les portefeuilles est raisonnable, alors le temps pourrait vous sauver des récessions (d'accord, leur sort, vous devriez prendre votre retraite pendant le type de vacances) déclin probable). Cependant, si l'assortiment sous-performe le multiple de marché probable provenant de x, vous devez aider l'application à "tenir son cours". Le problème est vraiment que quand je dis que le portefeuille de Larry est sous-performant, on ne s'assure pas de savoir que c'est juste une chance ou que quelque chose de fondamental a affecté le marché. Pour l'immaculé en ce moment, de plus en plus de stars du porno et de femmes gaspillent certainement presque des actions de valeur, ce qui se traduit par des rendements inférieurs aux attentes, et les rendements obligataires sont les plus compétitifs. En bref, pour diversifier votre portefeuille habituel, vous devez peut-être même vous assurer que le portefeuille personnel d'une personne * sait * qu'il est correct.

dB

Postes : 39836

Inscrit : dimanche 4 mars de l'année 2007 9h50

Re : Erreur de suivi faible et corrélation. j'ai je

Pour être fidèle, il semble que l'ennui de suivi soit surutilisé et mal utilisé. L'application la plus appropriée, y compris la durée, est considérée comme l'évaluation de la stratégie d'efficacité dans l'indice de vous voyez, la production du fonds en prenant soin de l'indice. Car les plus grandes sorties, surtout surtout les chutes, constantes de courte durée, causent en général des problèmes.

Une autre application est la discussion sur les enregistrements passés avec le portefeuille B, alors que A ne devrait pas toujours être B. Un exemple consiste à plonger A dans une classe d'actifs puissante au lieu de garder l'assortiment inactif. L'exemple a été obtenu en comparant a+b A+b+c avec. Ceci est considéré comme l'endroit où je me sépare du suivi du principe d'erreur réelle. Si A n'est généralement pas B, alors A ne remplit certainement pas ce que B voulait, alors cette erreur doit être surveillée de manière exhaustive, ou peut-être plutôt, cette erreur doit être abandonnée. Ce que les gens veulent probablement vraiment dire, c'est simplement l'anxiété associée au regret lorsqu'ils choisissent A plutôt que B. De plus, le risque se matérialise sans révéler réellement que A ne répond pas directement aux attentes. Alors l'investisseur B veut rester en production avec lui. Le risque de montrer une séance d'entraînement vers le haut n'est pas une erreur de créer un enregistrement. Les gens appellent cela ce qui semble être un risque. Un exemple populaire pourrait être celui des personnes donnant de gros plafonds très petits par prise, et des petits bouchons de camion consommant une mauvaise séquence peu de temps après. Ce n'est pas un système d'erreur de trafic.

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Alex_686

Postes : 10037

Inscription : 2009 lun. fév. 2015 14:39

Re : Erreur de suivi par rapport à une faible corrélation

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  • Laissez ma famille essayer personnellement de vous donner le bon exemple mondial réel.

    Je pense que les actions américaines à grande capitalisation comme les FPI ont les antécédents d'investissement les plus faibles avec une faible relation, tandis qu'une classe d'actifs surpondérée me donne une nouvelle FPI de collecte efficace - un ratio de Sharpe plus élevé.

    L'erreur de suivi est-elle une mesure du risque ?

    En finance, l'erreur de suivi, d'autre part, le risque continu est une mesure du risque d'un portefeuille d'acquisition particulier, qui découle malheureusement des activités de gestion active de votre gestionnaire de portefeuille actuel. Il indique à quel point la soumission précédente correspond à l'indice par rapport auquel votre concept est mesuré.

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    Correlation Tracking Error
    Error De Seguimiento De Correlación
    Errore Di Tracciamento Della Correlazione
    Błąd śledzenia Korelacji
    Korrelationsverfolgungsfehler
    Erro De Rastreamento De Correlação
    Ошибка отслеживания корреляции
    Correlatie Tracking Fout
    상관 추적 오류
    Korrelationsspårningsfel

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