Sugerencias Para Solucionar Errores De Seguimiento De Correlación

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En esta guía del usuario, podremos cubrir algunas de las posibles raíces que pueden causar el error de seguimiento de correlación , y luego proporcionaré posibles soluciones con las que puede intentar resolver este problema de hecho clave.El error de seguimiento es una nueva diferencia en el desempeño entre prácticamente el desempeño real de cualquier profesión (generalmente toda la cartera completa) y su propio punto de referencia correspondiente. El error subsiguiente bien podría utilizarse como una indicación del rendimiento de la mayor parte del fondo en el seguimiento de la importancia y el riesgo asociado.

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Discutir problemas, preocupaciones y gastos (generales, es decir, no personales), boletines de inversión, adagios y temas.TD2626

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Inscripción: jueves 16 de marzo de 2017 a las

15:40

Error de seguimiento y correlación baja

¿Qué es normalmente un buen error de seguimiento de un ETF?

Cuanto menor sea el conjunto de errores a monitorear, más cercano será el etf más importante al punto de referencia. En condiciones normales, se anticipan errores de seguimiento de von Arten, por lo que puede superar el 2% por año.

Error de búsqueda de correlación

Esto puede sonar como una gran pregunta estúpida, así que me disculpo:

Se dice mucho que el "error de seguimiento" es algo malo; como tal, tenga en cuenta que esto puede llevar a decepcionar a los inversores, a un rendimiento mediocre en comparación con, y mucho más. Por ejemplo, se supone que poseer la cartera de inversiones de Larry es todo riesgo de cometer el error "Siga el mejor arrepentimiento".

Por otro lado, hemos observado una “correlación aunque débil”, siempre una “buena”. La idea de cartera moderna sugiere que el simple hecho de poseer dos activos de riesgo tiene un efecto, con uno de ellos muy pequeño, puede reducir significativamente la hipoteca total sin el riesgo de dañar demasiado las ventajas.

Sin embargo, me parece una forma de que el "error de seguimiento" (malo) sea esencialmente lo mismo que "baja correlación" (bueno). Si bien es beneficioso, ¿cuál es la diferencia real entre sus dos AND? Honestamente, ¿importa?

Santos

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Unido: martes, 20 de junio de 2017 0:25 AM Vs error de seguimiento

Tema: Correlación Débil

error de progreso de la correlación

Todo depende de "¿la baja correlación proviene de todo qué?". off En su ejemplo, dos propiedades en riesgo tienen una correlación muy baja entre sí, lo que desencadena una mayor reducción del riesgo (riesgo sustancialmente menor que el límite ponderado simple hacia los dos riesgos) de cada individuo.
Por otro lado, una referencia débil (por ejemplo, un índice ETF) es sin duda bastante dañina. Un error de verificación alto sugiere que el ETF podría no constituir un jugo de vegetales en particular, pero una correlación deficiente significa que tiene un ETF del mercado japonés y el comercio canadiense parece estar funcionando. Malo.

Herrero

Publicaciones: 97

Inscripción: jueves 27 de abril de 2017 a las

Asunto: Error de seguimiento y correlación 7:11

Para poca comodidad:

Ejemplo de error de seguimiento Arrepentimiento: posee acciones de A+B combinadas y compárelas con el éxito asociado A+B+C. tu
Diversificar: mantener el rango A+B+C

La cartera de Larry se centra por tipo en cada subconjunto de acciones (beta alta, valor emergente competitivo, mercados). También creó muchos más bonos que una cartera frecuente, lo que sugiere que está menos correlacionado con la reserva de acciones que una increíble cartera "normal", la mayoría de estos como 1/3 de EE. UU., 1/3 de bonos internacionales y 1/3 de bonos. Sin embargo, todavía se sabe que está altamente correlacionado. Si el departamento de gastos caga todos los días, entonces el perfil de Larry no significa morder. Si es así, puede negociarlos para mejorar los rendimientos ajustados al riesgo. Pero en realidad, cuando diluye, es posible que solo vea las propiedades de la cartera de Larry (que pueden ser más bajas en comparación con lo que desea).

Si el adagio de Larry sobre las carteras de acciones es razonable, entonces el tiempo debería apartarlo de las recesiones (está bien, debería jubilarse durante nuestras vacaciones) probablemente disminuya). Sin embargo, si el récord anterior tiene un rendimiento inferior al múltiplo de mercado probable en a, debe ayudar al juego a "mantener su curso". El problema es que cuando digo que la colección de Larry tiene un rendimiento bajo, no siempre distinguimos que es solo una coincidencia y que algo fundamental ha cambiado con el mercado. Para el mejor momento, cada vez más hombres y mujeres están invirtiendo en acciones de valor, lo que resulta en rendimientos inferiores a los esperados y los rendimientos de los bonos son muy buenos. En resumen, para ampliar su cartera habitual, también exige asegurarse de que su cartera personal *sabe* que es correcta.

dB

Posiciones: 39836

Registrado: domingo, 4 de marzo de 2007 9:50 am

Re: Error de seguimiento bajo y correlación. tengo yo

Para ser honesto, parece que el error de seguimiento podría usarse en exceso o mal. La aplicación más adecuada, incluido el término, es una evaluación de la estrategia de operación en el índice de la producción de video del fondo en relación con el índice. Debido a que la famosa fiesta, especialmente especialmente caídas, constantes problemas de corta duración, a menudo racionales.

Otra aplicación es hablar de cartera con la cartera B, cuando A no siempre será B. Un tipo está sumergiendo a A en una clase de productos básicos en lugar de mantener la cartera no activa. El ejemplo se obtuvo por comparación a+b A+b+c con. Esto es específicamente lo que separo del seguimiento de su principio de error. Si a menudo A no es solo B, entonces A no cumple con lo que B pretendía, entonces este excelente error debe ser monitoreado exhaustivamente, o moderadamente, este error debe ser detenido. Lo que las personas probablemente realmente quieren decir es cierta ansiedad asociada con el arrepentimiento cuando comienzan a elegir A sobre B y el riesgo real se materializa sin decir que muchos A no están a la altura de los planes. Entonces el inversionista B quiere retener en producción con él. El de mostrar un movimiento ascendente no es un error de rastrear. La gente lo llama lo que parece su propio riesgo. Un ejemplo popular sería mucha gente dando restricciones grandes, muy pequeñas por captura, y pequeñas capitalizaciones usando una mala racha poco después. Este no es un sistema de seguimiento de errores.

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Alex_686

Extensiones: 10037

Unido: 09 lun, feb. 2015 14:39

Re: Error de seguimiento frente a baja correlación

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  • Permítanme tratar de darles un ejemplo verdaderamente global para mi situación.

    Creo que las empresas de gran capitalización de EE. UU., como los REIT, tienen un historial comercial bajo con una baja correlación; sin embargo, una clase de activos sobreponderados me da un nuevo REIT de cartera eficiente: el índice de Sharpe más alto perfecto.

    ¿Es el error de seguimiento una medida creada por el riesgo?

    En finanzas, el error de seguimiento o riesgo de movimiento es una medida de este riesgo de una cartera de acciones de inversión en particular, que lamentablemente surge de las actividades de gestión activa del administrador de surtido. Nos ha mostrado qué tan cerca está la entrada anterior del índice contra el cual se mide la práctica.

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    Correlation Tracking Error
    Errore Di Tracciamento Della Correlazione
    Błąd śledzenia Korelacji
    Korrelationsverfolgungsfehler
    Erro De Rastreamento De Correlação
    Ошибка отслеживания корреляции
    Correlatie Tracking Fout
    Erreur De Suivi De Corrélation
    상관 추적 오류
    Korrelationsspårningsfel

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