Tipps Zur Fehlerbehebung Bei Korrelations-Tracking-Fehlern

Tipps Zur Fehlerbehebung Bei Korrelations-Tracking-Fehlern

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In diesem Benutzerhandbuch maskieren wir einige der möglichen Ursachen, die den Korrelationsüberwachungsfehler verursachen könnten, und dann werde ich mit ziemlicher Sicherheit mögliche Fixes bereitstellen, mit denen jemand versuchen kann, dieses Hindernis zu lösen.Der Tracking Error ist der Hauptunterschied in der Performance zwischen der validen Performance eines Berufsstandes (normalerweise des gesamten Portfolios) und seiner eigenen entsprechenden Benchmark. Der Fehler kurz danach könnte durchaus in Form eines Hinweises auf die Macht des Fonds bei der Überwachung der Bedeutung und des damit verbundenen Risikos gesehen werden.

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Erörtern Sie Fallstricke, Bedenken und Ausgaben (allgemein, d. h. alles andere als persönlich), Anlagebulletins, Theorie und.TD2626-Themen

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Beiträge: 637

Anmeldung: Donnerstag, 16. März 2017 um

15:40

Tracking-Error und geringe Korrelation

Was gilt als guter Tracking Error für einen starken ETF?

Je kleiner die Menge der zu überwachenden Ausrutscher ist, desto näher kommt der etf normalerweise der Benchmark. Unter normalen Umständen sind Tracking-Fehler von Arten zu erwarten, weshalb Sie 2 % pro Jahr erreichen oder überschreiten können.

Korrelationskomplex zur Überwachung des Fehlers

Das mag wie eine dumme Frage klingen, also bitte ich um Entschuldigung:

Es wird oft kommentiert, dass "Tracking Error" eine deprimierende Sache ist - als solche kann es sehr gut zu enttäuschenden Anlegern, schlechter Exploit im Vergleich und vielem mehr führen. Beispielsweise wird angenommen, dass das Anlageportfolio von Inhaber Larry dem Risiko des „Folge meinem Bedauern“-Fehler ausgesetzt ist.

Auf der anderen Seite stoßen wir auf eine „schwache, obwohl Korrelation“, oft eine einzelne „gute“. Die moderne Portfolio-Theorie deutet stark darauf hin, dass der einfache Besitz von zwei riskanten Tools eine Wirkung hat, wobei eines davon die finanzielle Gesamtbelastung erheblich reduzieren wird, um das Risiko schädlicher Anreize zu erhöhen.

Mir persönlich scheint jedoch, dass "Tracking Error" (schlecht) tatsächlich dasselbe ist wie "niedrige Korrelation" (gut). Was ist, obwohl nützlich, der realistische Unterschied zwischen Ihren beiden UNDs - mal ehrlich, spielt das eine Rolle?

Heilige

Beiträge: 4728

Beigetreten: Dienstag, 20. Juni 2017 00:25 Uhr Vs Tracking Error

Thema: Schwache Korrelation

Correlation Tracking Error

Es hängt praktisch alles von "niedriger Korrelation mit was?" ab. off In Ihrem Beispiel haben die mehr gefährdeten Eigenschaften eine geringere Korrelation zueinander, was nur zu einer weiteren Risikominderung (weniger Risiko aufgrund der einfachen gewichteten Grenze der meisten der beiden Risiken) des Einzelnen führt.
Andererseits ist eine schwache Verbindung zu (z.B. einem ETF-Index) ziemlich schädlich. Ein hoher Tracking Error zeigt an, dass der ETF möglicherweise nicht mehr Gemüsesaft ist, aber ein niedriger Effekt bedeutet, dass Sie einen ETF für den japanischen Sektor haben und der physische Aspekt des kanadischen Marktes funktioniert. Schlecht.

Schmied

Beiträge: 97

Anmeldung: Donnerstag, 27. April 2017, um

Betreff: 7:11 Tracking Error und Korrelation

Für geringen Komfort:

Tracking-Error-Beispiel Bedauern: Sie besitzen Aktien von A+B und vergleichen diese dann mit dem Erfolg von A+B+C. Sie
Diversifizieren: A+B+C-Bereich beibehalten

Larrys frühere Aufzeichnungen konzentrieren sich nach Typ auf jeden Teil der Aktien (hohes Beta, niedriger, schnell ansteigender Wert, Märkte). Es enthält auch fast alle mehr Anleihen als ein normales Anlageportfolio, was darauf hindeutet, dass es stark mit dem Aktienmarkt aus einem unglaublichen „normalen“ Portfolio korreliert, z.B. 1/3 US, 1/3 international, 1/3 Beziehungen. Es wird jedoch immer noch als weitgehend korreliert angesehen. Wenn die Brieftasche wie jeden Tag scheißt, dann kaut Larrys Profil nicht. Wenn dies der Fall ist, können Sie diese Personen kombinieren, um die risikobereinigten Renditen zu verbessern. Aber in Wirklichkeit sehen Sie beim Verdünnen in erster Linie die Eigenschaften von Larrys Demoband (das möglicherweise niedriger ist, als Ihre Familie möchte).

Wenn Larrys Sprichwort über Portfolios vernünftig ist, dann sollte die Zeit sie vor Rezessionen bewahren (okay, viel, Sie und Ihre Familie sollten sich während der Ferien zurückziehen) wahrscheinlich zurückgehen). Wenn das Portfolio jedoch einen Teil des wahrscheinlichen Marktmultiplikators bei x unterschreitet, müssen die Kunden ihm helfen, „diesen Kurs zu halten“. Das Problem ist, dass wir jedes Mal, wenn ich sage, dass Larrys Portfolio normalerweise unterdurchschnittlich abschneidet, nicht immer wissen, dass dies nur ein Zufall ist oder warum sich normalerweise am Markt etwas Grundlegendes geändert hat. Für das perfekte Recht investieren heute immer mehr Männer und ältere Frauen fast in Preisschildaktien, was zu niedrigeren Renditen als erwartet führt, Anleiherenditen sind sehr wettbewerbsfähig. Kurz gesagt, um Ihr erstaunliches reguläres Portfolio zu diversifizieren, müssen Sie auch sicher sein, dass Ihr persönliches Demoband *weiß*, dass es richtig ist.

dB

Positionen: 39836

Registriert: Sonntag, 4. März 2007 9:50 Uhr

Re: Tracking Error Low und Korrelation. Ich habe ich

Um ehrlich zu sein, wird festgestellt, dass der Tracking-Bug überstrapaziert und missbraucht wird. Die am besten geeignete Installation, einschließlich des Begriffs, ist die Erforschung der Effizienzstrategie über den vom Fonds erstellten Index der Produktion in Bezug auf den Hauptindex. Denn die berühmten Stürze, vor allem Stürze, sind ständig kurzlebig und verursachen oft Krankheiten.

Eine weitere Anwendung ist die Portfoliodiskussion aufgrund von Portfolio B, wenn A nicht immer B sein sollte. Ein Beispiel könnte beschrieben werden als das Eintauchen von A in eine Anlageklasse im Vergleich zum Inaktivhalten des Portfolios. Das Beispiel wurde erhalten, indem man a+b mit A+b+c vergleicht. An dieser Stelle trenne ich mich von der Nachverfolgung des geschuldeten Fehlerbetrags. Wenn A oft nicht B ist, dann erfüllt A nicht die Dinge, die B beabsichtigt hat, dann wird dieser Fehler umfassend überwacht werden wollen, oder besser gesagt, dieser Key-Fact-Fehler muss gestoppt werden. Was Männer oder Frauen wahrscheinlich wirklich meinen, sind die Schwierigkeiten, die mit dem Bedauern verbunden sind, wenn sie sich für A statt B entscheiden und sich die Chance ergibt, ohne tatsächlich zu sagen, dass A die Erwartungen nicht erfüllt. Dann will der Investor B bei ihm bleiben. Das Risiko, das mit einer Aufwärtsbewegung verbunden ist, ist kein Fehler, den man verfolgen sollte. Die Leute nennen es, was wie eine Sorge aussieht. Ein beliebtes Beispiel wären Kunden, die bei jedem Fang große, sehr kleine Caps geben, und Small Caps, die Ihre Bad Streak kurz danach verbrauchen. Dies ist oft kein Tracking-Error-System.

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Alex_686

Erweiterungen: 10037

Beigetreten: 09 Mo, Feb. 2015 14:39

Betreff: Tracking-Error im Vergleich zu niedriger Korrelation

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    Ich denke, dass US-Large-Cap-Aktien ähnlich wie REITs einen niedrigen Anlagemonitor-Rekord mit niedriger Korrelation aufweisen, während jede übergewichtete Anlageklasse mir einen geeigneten neuen effizienten Portfolio-Reit gibt – eine Art höhere Sharpe-Ratio.

    Ist ein komplex zu überwachender Fehler eine mit Risiken verbundene Maßnahme?

    Im Finanzbereich ist Tracking Error oder Continuing Hazard ein Maß für das Laufrisiko eines bestimmten Anlageportfolios, das sich leider auch aus der aktiven Managementtätigkeit des Portfoliochefs ergibt. Es gibt an, inwieweit der vorherige Eintrag mit dem Index übereinstimmt, an dem das Konzept gemessen wird.

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    Correlation Tracking Error
    Error De Seguimiento De Correlación
    Errore Di Tracciamento Della Correlazione
    Błąd śledzenia Korelacji
    Erro De Rastreamento De Correlação
    Ошибка отслеживания корреляции
    Correlatie Tracking Fout
    Erreur De Suivi De Corrélation
    상관 추적 오류
    Korrelationsspårningsfel

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